L'inférence statistique consiste à induire les caractéristiques inconnues d’une population à partir d’un échantillon issu de cette population. Les caractéristiques de l’échantillon, une fois connues, reflètent avec une certaine marge d’erreur possible celles de la population.

Nous allons étudier comment se comporte un échantillon (éléments pris au hasard) dans une population dont on connaît les caractéristiques statistiques (lois,...) d’une variable considérée X. Dans ce cas, prendre un échantillon aléatoire de taille n consiste à considérer n réalisations de X ou encore considérer n variables aléatoires X1, . . . , Xn indépendantes, de même loi que X.